طراحی مدل ریاضی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه با استفاده از منطق برنامه ریزی فازی

thesis
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران
  • author احمد تلنگی
  • adviser عادل آذر
  • Number of pages: First 15 pages
  • publication year 1377
abstract

تاریخچه تحقیق نشانگر این نکته بود که تمامی مدلهای ارائه شده جهت انتخاب پورتفوی بهینه از نوع قطعی بوده اند. مدلهای قطعی موجود دارای اشکالات اساسی در مفروضات و ابهامهای زیاد در بیان داده ها و خواسته و شرایط سرمایه گذاری بوده اند. لذا مدلهای موجود، قابلیت انطباق با جهان و بخصوص شرایط بورس ایران ندارند.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

مدل برنامه ریزی آماری – فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه

فرایند بهینه سازی پرتفولیو، از دهه ی 1950 با بیان مفهوم تنوع بخشی و ارائه مدل میانگین – واریانس مارکویتز، شاهد تحولات چشمگیری بوده است. تلاش گسترده ی نظریه پردازان مالی در کاربردی تر کردن مدل های انتخاب پرتفولیو، آنان را به سوی مدل های چند معیاره بویژه آرمانی کشانده است. در سال 1965 پروفسور عسگر لطفی زاده اساس ریاضیات کلاسیک را با بیان تئوری مجموعه های فازی متحول ساخت. وی معانی زبان طبیعی و اب...

full text

مدل برنامه ریزی آماری – فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه

فرایند بهینه سازی پرتفولیو، از دهه ی 1950 با بیان مفهوم تنوع بخشی و ارائه مدل میانگین – واریانس مارکویتز، شاهد تحولات چشمگیری بوده است. تلاش گسترده ی نظریه پردازان مالی در کاربردی تر کردن مدل های انتخاب پرتفولیو، آنان را به سوی مدل های چند معیاره بویژه آرمانی کشانده است. در سال 1965 پروفسور عسگر لطفی زاده اساس ریاضیات کلاسیک را با بیان تئوری مجموعه های فازی متحول ساخت. وی معانی زبان طبیعی و ابه...

full text

مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانی (GP) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگر چه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد‘ لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرم...

full text

مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانیGP)) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگرچه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد، لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرمای...

full text

مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانی (gp) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگر چه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد‘ لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرم...

full text

مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانیgp)) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگرچه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد، لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرمای...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023